Милан направи официално предложение към колегите си от Андерлехт за полузащитника Лукас Билиа. Медиите в Италия съобщиха, че "росонерите" се предложили 6 милиона евро за 24-годишния футболист.

Билиа започва кариерата си в тима на Архентинос Хуниорс, а през 2005 година преминава в Индепендиенте. След само един сезон обаче Билиа е продаден на Андерлехт. По това време Билиа е сред най-обещаващите млади полузащитници в родината си Аржентина, но избира да играе за белгийския клуб, защото той му гарантира титулярно място.

През 2005 година Билиа е част от отбора на Аржентина до 20 години, който става световен шампион. В състава на "гаучосите" тогава е и Лионел Меси. В  Белгия сравняват Билиа с Андреа Пирло, заради способността му да организира атаките на своя тим.